линия тренда

Линия тренда

Колоссальную ценность для трейдеров – аналитиков представляет линия тренда. Несложность построения, большое количество разнообразных сигналов, необходимых трейдеру, делает линию тренда фактически незаменимым и широко используемым техническим инструментом.

Большинство торговых стратегий, позволяющих почерпнуть максимальную прибыль, при этом минимизировав риски, базируются на торговле исключительно по тренду. Применение подобных стратегий подразумевает проведение досконального трендового анализа. Аналитику предстоит выяснить срок жизни, измерить силу, определить важнейшие уровни поддержки/сопротивления. Выявить наилучшие точки входа-выхода, чтобы максимально уменьшить риск и снизить психологическое напряжение. Немаловажную роль, для определения всех вышеперечисленных параметров, играет линия тренда. Дебютантам -  аналитикам просто необходимо научится правильно прокладывать на анализируемых графиках безупречную линию тренда, уметь грамотно пользоваться.

Построение линии тренда

Трейдерам-новичкам, осваивающим технический анализнепросто освоить правильное построение линии тренда. Перечисленные ниже советы и примеры обязательно помогут новичкам. 

Виды линий

Трейдеры используют два вида трендовых линий, восходящую и противоположную  нисходящую.

Сплошную прямую, прочерченную кверху слева направо, проходящую через последовательно поднимающиеся точки спадов, называют восходящей линией тренда.

Прямую, прочерченную книзу слева направо, пролегающую через последовательно понижающиеся точки пиков называют исходящей.

liniya-trenda

 

Здесь целесообразнее вначале определить уровни поддержки – сопротивления, затем, используя уровни, выстроить линию тренда. Правильное построение всегда считалось делом виртуозным. Обычно, перед построением достоверной линии тренда случается долго экспериментировать. Приходится производить множество корректировок, часто перечерчивать заново.     

Обязательное наличие тенденции

Вначале аналитику необходимо удостоверится, что на исследуемом графике присутствует тенденция. Допустим, для построения восходящей трендовой прямой аналитик должен выявить минимум два ценовых спада, причем второй непременно выше первого. Очевидно, для проведения прямой необходимо располагать двумя точками. Но уверенно утверждать, что присутствует восходящая тенденция возможно будет только после остановки цен на втором спаде и последующем росте. Только тогда у аналитика появляются две необходимые точки на графике, через которые возможно прочертить прямую.

liniya-trenda-obyazatelnoye-nalichiye-tendentsii

Некоторым аналитикам ценового роста после второго спада оказывается мало. Они предпочитают дождаться, когда цена преодолеет уровень пика. Этим доказывается намерение цены в дальнейшем продолжать рост и уверенность трейдера в наличии восходящей тенденции крепнет. Другим трейдерам оказывается достаточно, когда цена достигает уровня пика.

По-видимому, каждый аналитик экспериментально, в процессе обучения или начального этапа самостоятельной торговли определяет для себя, какими критериями пользоваться для утверждения наличия тенденции. Необходимо лишь помнить: искомые две точки можно считать определенными, когда трейдер стопроцентно уверен – промежуточное ценовое снижение закончилось, возобновился рост. Только тогда выстраивают восходящую, предварительную линию трендов, именуемую пробной. Ведь аналитик располагает только двумя точками.

Линия тренда, прокладываем пробную и истинную

Прямую, построенную трейдерами через две ценовые точки, называют пробной. Такую пробную линию тренда обыкновенно прокладывают на начальном этапе формирования тренда. Начальный этап практически всегда заканчивается периодом консолидации, после которого возможно предстоит несколько подкорректировать пробную прямую.

Подтверждением истинности проложенной линии тренда служит третья точка. Когда цена прикоснется к построенной прямой третий раз, после чего вновь продолжит движение, образуется третья точка прикосновения, подтверждающая истинность трендовой прямой.

podtverzhdeniye-linii-trenda

 

На рисунке показано: третий ценовой спад касается линии тренда, следом цена продолжает восходящее движение. Этим истинность построенной линии прекрасно подтверждается. Для нисходящих трендовых прямых принципы построения и последующего подтверждения будут зеркально противоположными. 

Ценовой диапазон для линий трендов

Трейдерам, для более точного проложения линий трендов следует задействовать весь ценовой диапазон исследуемого таймфрейма (временного периода). Некоторые аналитики-трейдеры предпочитают при построении использовать исключительно цены закрытия. Хотя, такой подход не полностью отражает динамику исследуемого таймфрейма.

tsenovoy-diapazon-dlya-liniy-trendov

Несомненно, цена закрытия по праву считается наиважнейшим ценовым значением, но полностью динамику не отражает. Поэтому, надежнее и точнее для линий трендов рассматривать весь ценовой диапазон. Допустим, анализируя «свечной» график, задействовать тени свечей. 

 

 

 

 Правильное использование линий тренда

Когда третья точка соприкосновения успешно подтверждает характер тенденции, построенную линию трена следует использовать при решении разнообразных задач. Как говорилось в статье «что такое тренд», генеральным принципом тенденции считается, что когда тенденция сформировалась и «окрепла», она обязательно будет стараться продолжить движение. Можно сказать, что после этапа формирования и периода консолидации тенденция набирает конкретный темп, линия тренда размещается под некоторым измеренным углом. Дальнейшее формирование тенденции будет придерживаться данного угла. При таком дальнейшем вероятном продолжении линия тренда дозволяет определить корректировочные фазы, указывает возможные перемены тенденции.         

Предположим, на рынке успешно развивается восходящая тенденция. Тогда неизбежные корректировочные фазы будут очень близко приближаться к линии тренда, даже прикасаться. Поскольку трейдеры рассчитывают совершить покупку на спаде, трендовая линия послужит границей поддержки, которую используют как область покупки. При нисходящем рынке линией тренда возможно пользоваться как уровнем сопротивления.

Вывод: пока не наблюдается перелома господствующей динамики, построенная линия тренда отлично служит для нахождения областей купли – продажи.

perelom-linii-trenda

 

Сигналом к незамедлительной ликвидации всех сделок, заключенных по тренду, служит пробой линии тренда, представленный на рисунке. Довольно часто ценовой прорыв трендовых линий служит первым признаком грядущего разворота тенденции. 

После построения трейдером истинной линии тренда, можно использовать последующие спады, достигающие прямой, как область заключения сделок (на рисунке спады/пики 5,7). Здесь можно заключить новые сделки или  открыть дополнительные. Последующий прорыв указывает трейдерам – немедленно закрываем все ранние совершенные сделки. Иначе возможны убытки.

Значимость трендовой линии

Вначале необходимо уяснить, что определяет значимость трендовой линии. Ответ имеет двойное значение. Во-первых, значимость обусловливается сроком существования. Во-вторых, значимость зависит от количества подтверждений (касаний линии тренда).

Например: большей значимостью обладает линия тренда, подтвержденная девять раз, чем подтвержденная три – четыре раза. Согласитесь, когда цена прикасается к трендовой прямой, не пресекая, девять раз, этим прочерченная прямая приобретает огромную ценность. Получаемые трейдером сигналы заслуживают особого внимания.

Также, когда построенная прямая просуществовала десять месяцев, показав свою эффективность, считается наиболее важной, чем просуществовавшая десять недель.

Совокупность этих критериев дает истинную картину значимости, определив которую, трейдеры могут понять, заслуживает ли данная линия тренда доверия. 

Небольшие прорывы линии тренда.  

Иной раз цены, при очередной корректировке, проходят сквозь прочерченную аналитиком линию тренда. впоследствии обязательно возвращаясь на прежнюю позицию. Такие небольшие прорывы линии тренда порядком озадачивают аналитиков. Появилась ли необходимость прокладывать новую прямую, учитывая новые данные, или случившиеся небольшие прорывы не принципиальны.

nebolshiye-proryvy-linii-trenda

К сожалению однозначного ответа, подходящего для всех возможных случаев попросту не существует. Иногда прорыв можно проигнорировать. Особенно если дальнейшее ценовое движение подтвердит достоверность первоначальной трендлинии. 

Другие случаи требуют компромисса, когда дополнительно приходится прочерчивать новую пробную прямую. Можно, чтобы избежать путаницы, нанести пунктиром.

Аналитик имеет две линии тренда – первоначальную и добавочную пунктирную. Когда прорыв случается сравнительно небольшой, цена занимает прежнее положение над первичной линией тренда, добавочной пунктирной прямой можно пренебречь. Когда, в результате прорыва цена не может занять прежнее положение, аналитики пользуются новой пунктирной прямой.

Подлинный прорыв

Вопрос однозначно непростой. Для исключения большинства ложных сигналов обычно используются временные и ценовые фильтры.

Ценовой фильтр

Часть аналитиков используют в виде ценового фильтра трехпроцентный прорыв, используемый чаще всего для оценки долгосрочных трендовых линий. Суть ценового фильтра в следующем – подлинность прорыва подтверждается, если цена закрытия выходит за границу трендовой прямой на трехпроцентную величину. Представьте, цена прорывает восходящую прямую на отметке пятьсот долларов. Для утверждения подлинности цена должна упасть до отметки четыреста восемьдесят пять долларов.

Другими аналитиками применение любых ценовых фильтров полностью отрицается. Аргументируется такое поведение следующим: при краткосрочных тенденциях на малых тамфреймах применение фильтра бессмысленно в связи с громадным количеством ложных сигналов, на долгосрочных тенденциях любые фильтры характеризуются малой чувствительностью к изменениям рынка, поэтому сигнал приходит чрезвычайно поздно.   

Применяя ценовые фильтры, каждому трейдеру предстоит самостоятельно определять величину прорыва, учитывая индивидуальные особенности рынка и параметры исследуемой тенденции (силу или срок жизни).

Временной фильтр

Большое распространение получило двухдневное правило. Иными словами двухдневный временной фильтр подразумевает подтверждение прорыва, когда цена находится за пределами трендовой прямой два дня. Однодневный прорыв считается ложным.  

Прочитав статью, полагаю линия тренда станет важным инструментом трейдеров – новичков.

поиск

вход на сайт